Банкам еврозоны необходимо разработать стратегии учета рисков изменения климата

СТАТЬЯ ДЛЯ TRF NEWS, ИЮЛЬ 2022

Становится все более очевидным, что финансовым учреждениям необходимо срочно активизировать свои усилия по измерению климатических рисков и управлению ими
Автор: Луиза Бусерска, руководитель отдела корпоративных коммуникаций CODIX

В последние месяцы Европу охватила необычная засуха с рекордно высокими температурами во многих местах, что стало испытанием для энергетических систем многих стран. Эксперты не могут оценить, как это повлияет на подготовку к зиме стран ЕС, находящихся под знаком сокращения поставок природного газа из России.

Однако на этом фоне большинство банков еврозоны не включают риски изменения климата в свои внутренние модели и схемы стресс-тестирования. Таковы результаты первого исследования Европейского центрального банка (ЕЦБ) по этому вопросу.

Банки уже ужесточили стандарты кредитования бизнеса и населения на фоне растущей неопределенности, скачка инфляции и газового кризиса. В то же время спрос на корпоративные кредиты продолжал расти, в основном за счет потребностей в финансировании оборотного капитала.

Эта тенденция к консерватизму усилится в следующем квартале, поскольку терпимость банков к риску снижается. На фоне углубляющегося конфликта в Украине, который испортил настроения и приблизил ЕС к рецессии, банки становятся все более строгими в одобрении кредитов, что может еще больше подогреть экономический спад. Это также расширит предложение банков по финансированию дебиторской задолженности/SCF/факторингу из-за более жесткого контроля над рисками и гибкости для своих клиентов. Как и в период 2008-2010 г., мы снова можем ожидать, что вследствие ужесточения банковского кредитования возрастет спрос на альтернативные и мощные инструменты, такие как факторинг.

В то же время “банки еврозоны должны срочно активизировать усилия по измерению и управлению климатическими рисками, устраняя существующие пробелы в данных и перенимая передовой опыт, уже имеющийся в секторе,” сказал Андреа Энриа, председатель Наблюдательного совета ЕЦБ.

В общей сложности 104 банка приняли участие в первом в истории стресс-тесте ЕЦБ, предоставив информацию по трем категориям, включая результаты при различных сценариях, воздействие секторов, выбрасывающих углекислый газ, и их собственные возможности стресс-тестирования, связанные с климатом.

По последнему критерию почти 60% банков до сих пор не имеют необходимой системы тестирования, при этом большинство участников не включают климат в свои модели кредитного риска, и только 20% рассматривают климатические риски как переменную при утверждении кредита.

В то же время 41 банк находится под прямым надзором для обеспечения пропорциональности с более мелкими финансовыми учреждениями в соответствии с Принципом 7 Единого механизма надзора. Применение этого принципа способствует эффективному распределению ограниченных надзорных ресурсов. Соответственно, интенсивность надзора варьируется в зависимости от кредитных организаций, при этом более пристальное внимание уделяется крупнейшим и более сложным банковским группам. Чем крупнее учреждение, тем строже контроль за ним.

Данные также показывают, что кредитные и рыночные потери могут достичь в среднем около 70 миллиардов евро в этом году для 41 рассматриваемого банка. Стресс-тест климатического риска, проведенный ЕЦБ, требует от банков прогнозирования убытков в случае экстремальных погодных явлений и переходных сценариев с разными временными горизонтами. Полученные данные показывают, что уязвимость банков к сценарию засухи и жары в значительной степени зависит от отраслевой деятельности и от географического расположения их подверженностей. Воздействие этого риска проявляется в снижении отраслевой производительности (например, в сельском хозяйстве и строительстве) и увеличении кредитных убытков в пострадавших районах. Аналогичным образом, в сценарии риска наводнения, как ожидается, пострадают залоговые объекты недвижимости, лежащие в их основе ипотечные и корпоративные кредиты, особенно в наиболее пострадавших районах.

Причина ожидаемых убытков заключается в том, что многие банки, как представляется, не имеют четко определенных долгосрочных стратегий политики распределения кредитов, которые отражали бы различные пути перехода. Банки должны усилить свое долгосрочное стратегическое планирование, т.е. планы и цели зеленого перехода. Для этого им потребуется найти механизмы управления кредитным риском, которые покрывают все существующие требования.

Большинству банков необходимо будет продолжить работу по совершенствованию своей структуры управления для механизмов стресс-тестирования, доступности данных и методов построения надежных моделей. Регуляторные требования ужесточаются, и финансовые учреждения должны будут адаптироваться к этим изменениям. К счастью, современные технологии могут очень помочь в этом отношении и значительно облегчить этот неизбежный процесс перехода к «зеленой» экономике. Цифровизация является обязательной, и ее внутреннее внедрение путем создания собственных ресурсов или с привлечением сильных внешних поставщиков может помочь банкам в достижении этого.

Вопрос заключается в следующем: “Насколько банки открыты для такой трансформации и как они будут обеспечивать соблюдение всех правил и эффективное управление климатическими и экологическими рисками в финансовой сфере в соответствии с Европейским зеленым курсом”. Финансовым организациям все более необходимо принимать стратегические решения по своей модернизации, которые помогут им адаптироваться к постоянно меняющейся среде.

Эта статья была опубликована BCR, ведущим поставщиком новостей, информации о рынке и обучения для мировой индустрии финансирования дебиторской задолженности: TRF News, июль 2022.

Статья также была опубликована в августовском выпуске FCI In-Sight Newsletter, 2022.