Les banques de la zone euro devront concevoir des stratégies pour tenir compte des risques liés au changement climatique

ARTICLE ÉCRIT POUR TRF NEWS, JUILLET 2022

Il est de plus en plus évident que les institutions financières doivent de toute urgence intensifier leurs efforts pour mesurer et gérer le risque climatique
Auteur : Luiza Buserska, Responsable de la communication d’entreprise chez CODIX

L’Europe a connu une sécheresse inhabituelle ces derniers mois, avec des températures record dans de nombreux endroits, mettant à l’épreuve les systèmes énergétiques de nombreux pays. Les experts ne peuvent estimer comment cela affectera les préparatifs des pays de l’UE pour l’hiver, qui voient leurs approvisionnements en gaz naturel en provenance de Russie se réduire.

Dans ce contexte, cependant, la plupart des banques de la zone euro n’intègrent pas le risque climatique dans leurs modèles internes et leurs cadres de test de résistance. Tels sont les résultats de la première étude de la Banque centrale européenne (BCE) sur le sujet.

Les banques ont déjà resserré leurs critères d’octroi de prêts aux entreprises et aux ménages dans le contexte d’une incertitude croissante, d’une inflation galopante et de la crise du gaz. Dans le même temps, la demande de prêts aux entreprises a continué de croître, principalement en raison des besoins de financement des fonds de roulement.

Cette tendance au conservatisme s’intensifiera au cours du prochain trimestre, car la tolérance des banques à la prise de risque diminue. Dans le contexte de l’aggravation du conflit en Ukraine, qui a assombri le sentiment et rapproché l’UE de la récession, les banques deviennent de plus en plus pointilleuses dans l’approbation des prêts, ce qui pourrait alimenter davantage le ralentissement économique. Les banques seront donc de plus en plus exigeantes en matière d’approbation de prêts, ce qui risque d’alimenter le ralentissement économique. Comme pour la période 2008-2010, on peut s’attendre à ce que, suite au resserrement du crédit bancaire, la demande d’instruments alternatifs et puissants tels que l’affacturage augmente.

« Les banques de la zone euro doivent de toute urgence intensifier leurs efforts pour mesurer et gérer le risque climatique, combler les lacunes actuelles en matière de données et adopter les bonnes pratiques déjà présentes dans le secteur », a déclaré Andrea Enria, président du conseil d’administration de la supervision de la BCE.

Au total, 104 banques ont participé au test de résistance de la BCE, qui est le premier du genre, fournissant des informations sur trois catégories, notamment la performance dans différents scénarios, l’exposition aux secteurs émetteurs de dioxyde de carbone et leurs propres capacités de test de résistance climatique.

Sur ce dernier critère, environ 60% des banques n’ont toujours pas mis en place le cadre de test nécessaire, la plupart des participants n’incluent pas le risque climatique dans leurs modèles de risque de crédit et seulement 20% considèrent le risque climatique comme une variable lors de l’approbation des prêts.

Dans le même temps, 41 banques sont placées sous surveillance directe afin d’assurer la proportionnalité envers les institutions financières plus petites, conformément au principe 7 du Mécanisme de surveillance unique. L’application de ce principe facilite l’allocation efficace de ressources limitées en matière de surveillance. En conséquence, l’intensité de la surveillance varie selon les établissements de crédit, avec une focalisation plus forte sur les groupes bancaires les plus importants et les plus complexes. Plus l’établissement est grand, plus le contrôle est strict.

Les données indiquent également que les pertes de crédit et de marché pourraient atteindre environ 70 milliards d’euros en moyenne cette année pour les 41 banques en question. Le test de résistance au risque climatique réalisé par la BCE exige des banques qu’elles prévoient des pertes en cas d’événements climatiques extrêmes et dans le cadre de scénarios de transition avec différents horizons temporels. Les résultats montrent que la vulnérabilité des banques à un scénario de sécheresse et de chaleur dépend fortement des activités sectorielles et de la localisation géographique de leurs expositions. L’impact de ce risque se matérialise par une baisse de la productivité sectorielle (par exemple : dans les activités agricoles et de construction), et une augmentation des pertes sur prêts dans les zones touchées. De même, dans le scénario de risque d’inondation, les garanties immobilières et les prêts hypothécaires et corporatifs sous-jacents devraient souffrir, en particulier dans les endroits les plus touchés.

La raison de ces pertes anticipées est que de nombreuses banques ne semblent pas avoir de stratégies à long terme clairement définies pour les politiques d’allocation de crédit qui reflètent les différentes voies de transition. Les banques devraient renforcer leur planification stratégique à long terme, par exemple les plans et objectifs de transition écologique. Pour ce faire, elles devront trouver des mécanismes de gestion du risque de crédit qui couvrent toutes les exigences existantes.

La plupart des banques devront travailler davantage à l’amélioration de leur structure de gouvernance pour les cadres de test de résistance, de leur disponibilité des données et de leurs techniques de construction de modèles robustes. Les exigences réglementaires s’intensifient et les institutions financières devront s’adapter à ces changements. Heureusement, les technologies modernes peuvent être très utiles à cet égard et faciliter grandement ce processus inévitable de transition vers une économie verte. La numérisation est obligatoire et sa mise en œuvre interne par le développement de ressources propres ou avec des fournisseurs externes solides peut aider les banques à y parvenir.

La question est de savoir : « Dans quelle mesure les banques sont ouvertes à une telle transformation et comment elles vont garantir leur conformité à toutes les réglementations et la bonne gestion des risques climatiques et environnementaux dans la sphère financière, conformément au Green Deal européen ». Il est de plus en plus impératif que les organisations financières prennent des décisions stratégiques concernant leur modernisation qui les aideront à s’adapter à un environnement en constante évolution.

Cet article a été publié par BCR, le principal fournisseur d’informations, de renseignements commerciaux et de formation pour le secteur mondial du financement des créances : TRF News, Juillet 2022.

L’article a également été publié dans l’édition d’août de FCI In-Sight Newsletter, 2022.